Scholz H, Wilkens M (2003)
Publication Type: Journal article
Publication year: 2003
Publisher: RWS Verlag
Book Volume: 15
Pages Range: 1-8
Journal Issue: 1
In diesem Beitrag wird für praktisch relevante Entscheidungssituationen von Anlegern das investorspezifische Performancemaß ISM zur Beurteilung der Leistung und zur Auswahl von Investmentfonds abgeleitet. Da das ISM wesentlich durch die Sharpe Ratio und die Treynor Ratio bestimmt wird, erfolgt hier über eine neue ökonomische Begründung dieser traditionellen Performancemaße.
APA:
Scholz, H., & Wilkens, M. (2003). Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß. Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 15(1), 1-8. https://doi.org/10.15375/zbb-2003-0101
MLA:
Scholz, Hendrik, and Marco Wilkens. "Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß." Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft 15.1 (2003): 1-8.
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